5年期國債期貨合約表?? ??? | |
合約標(biāo)的 |
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債 |
可交割國債 |
發(fā)行期限不高于7年、合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 |
報(bào)價(jià)方式 |
百元凈價(jià)報(bào)價(jià) |
最小變動(dòng)價(jià)位 |
0.005元 |
合約月份 |
最近的三個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近三個(gè)月循環(huán)） |
交易時(shí)間 |
09:15—11:30， 13:00—15:15 |
最后交易日交易時(shí)間 |
09:15—11:30 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 |
上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2% |
最低交易保證金 |
合約價(jià)值的1% |
最后交易日 |
合約到期月份的第二個(gè)星期五 |
最后交割日 |
最后交易日后的第三個(gè)交易日 |
交割方式 |
實(shí)物交割 |
交易代碼 |
TF |
上市交易所 |
中國金融期貨交易所 |
可交割國債 |
發(fā)行期限不高于7年、合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 |
更多介紹
5年期國債轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式
國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下：
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：
其中，
? ? ? r：5年期國債合約票面利率3%；
??????x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
? ? ? n：剩余付息次數(shù)；
? ? ? c：可交割國債的票面利率；
? ? ? f：可交割國債每年的付息次數(shù)；
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
