【轉(zhuǎn)能源中心】關于在期貨和期權(quán)合約對客戶信息量收取申報費的通知
關于在期貨和期權(quán)合約對客戶信息量收取申報費的通知
上能發(fā)〔2021〕91號?
各會員單位、境外特殊參與者、境外中介機構(gòu)：
? ? ? ?為強化監(jiān)管效能，保障市場平穩(wěn)運行，根據(jù)《上海國際能源交易中心結(jié)算細則》第三十三條，上海國際能源交易中心（以下簡稱上期能源）將自2021年11月26日（即11月25日晚連續(xù)交易）起，在期貨和期權(quán)合約對客戶超過一定標準的信息量收取申報費。
? ? ? ?一、適用對象
? ? ? ?1．上期能源按照收費公式，對當日在期貨和期權(quán)合約上報單、撤單或詢價（僅針對期權(quán)）筆數(shù)超過一定標準的客戶收取申報費。
? ? ? ?2．非期貨公司會員和境外特殊非經(jīng)紀參與者參照客戶執(zhí)行。
? ? ? ?3．上期能源批準的做市商在做市品種上免收申報費。
? ? ? ?二、收費公式
? ? ? ?1．客戶在期貨和期權(quán)某個合約上的申報費=Σ客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應費率，具體費率標準如下。
??? 其中，信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報單筆數(shù)）- 1。有成交的報單筆數(shù)為0時， 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報單和撤單筆數(shù)。
? ? ? ?2．如相關合約有TAS指令的，TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
? ? ? ?三、計費說明
? ? ? ?1．對于同一客戶在不同開戶機構(gòu)處的交易編碼，對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數(shù)合并計算后按收費公式計收申報費。并根據(jù)該客戶在不同開戶機構(gòu)處的信息量比例，確定其在相關開戶機構(gòu)處應付的申報費。
? ? ? ?2．具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。對于同時隸屬于多個實際控制關系組的客戶，先計算各實際控制關系組應付的申報費，再分別計算該客戶在各實際控制關系組中應付的申報費，最后按最大值原則確定該客戶實際應付的申報費。
? ? ? ?四、收取方式
? ? ? ?當日結(jié)算時，從相關會員、境外特殊參與者的結(jié)算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結(jié)算時扣劃申報費的，上期能源可在下一交易日結(jié)算時扣劃，具體情況另行通知。
? ? ? ?五、其他事項
? ? ? ?1．為實施上述業(yè)務，會員單位、境外特殊參與者、境外中介機構(gòu)應當在2021年11月25日前完成技術系統(tǒng)升級。具體事宜請與相關技術系統(tǒng)供應商聯(lián)系。
? ? ? ?2．涉及此項工作的《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則》等規(guī)則修訂事項將在近期發(fā)布。
? ? ? ?特此通知，請按照執(zhí)行。
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上海國際能源交易中心
2021年11月12日
